## 引言：为什么选择双均线？ 在量化交易的世界里，最简单的往往是最有效的。双均线策略（Dual Moving Average Strategy）是趋势跟踪策略的鼻祖，它利用两条不同周期的移动平均线来捕捉市场趋势。 对于 A 股市场，虽然震荡较多，但在大级别的牛熊转换中，双均线依然是判断趋势的神器。 ## 策略逻辑：金叉与死叉 双均线策略的核心在于两条线： * **短期均线 (Short MA)**：反应灵敏，紧跟股价（如 MA5）。 * **长期均线 (Long MA)**：反应迟钝，代表长期趋势（如 MA20）。 ### 买入信号（金叉） 当 **短期均线** 从下向上穿过 **长期均线** 时，意味着短期趋势强于长期趋势，市场可能开启上涨行情。
A clear diagram showing Golden Cross: short moving average line crossing above long moving average line, indicating a BUY signal
### 卖出信号（死叉） 当 **短期均线** 从上向下穿过 **长期均线** 时，意味着短期趋势转弱，市场可能进入下跌通道。 [INSERT_IMAGE: A clear diagram showing Death Cross: short moving average line crossing below long moving average line, indicating a SELL signal] ## Python 代码实现 (伪代码) 我们使用 `Pandas` 来计算均线，用 `Backtrader` 风格的逻辑来编写策略。 “`python import pandas as pd # 假设 df 是包含 ‘close’ 列的股票数据 df[‘MA_Short’] = df[‘close’].rolling(window=5).mean() df[‘MA_Long’] = df[‘close’].rolling(window=20).mean() # 生成信号 signal = [] for i in range(len(df)): if df[‘MA_Short’][i] > df[‘MA_Long’][i] and df[‘MA_Short’][i-1] <= df['MA_Long'][i-1]: signal.append("BUY (Golden Cross)") elif df['MA_Short'][i] < df['MA_Long'][i] and df['MA_Short'][i-1] >= df[‘MA_Long’][i-1]: signal.append(“SELL (Death Cross)”) else: signal.append(“HOLD”) “` ## 优缺点分析 * **优点**： * 逻辑简单，容易实现。 * 在单边趋势行情中能吃到大部分利润。 * **缺点**： * 滞后性：均线是滞后指标，买入和卖出都会慢半拍。 * 震荡市杀手：在横盘震荡时，会频繁发出错误信号，导致不断止损（来回打脸）。 ## 总结 双均线策略是量化入门的必修课。虽然它不完美，但通过调整参数（如 MA5/MA20 改为 MA10/MA60）或加入过滤器（如 ATR 波动率过滤），它可以成为一个强大的实战策略。 **动手试试吧！打开你的 Jupyter Notebook，跑一跑这几行代码！**
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